指数分布ランダムウォークを描いてみる
株や為替の値動きの確率分布は指数分布に近いですよ、という話を聞いたので試しに指数分布ランダムウォークをやってみました。オレンジの線がランダムウォーク、黄色が過去7サンプルの平均移動、赤が過去28サンプルの平均移動。
結構それっぽい線が描けています。
ところで、このグラフを眺めているとランダムウォークしているだけなのに、28平均ラインにタッチして反発する、いわゆる押し目のような動きが頻繁に現れるのが興味深いです。
株価では「上がりすぎ」「下がりすぎ」という人間の心理がこうした押し目を作る、というような解説を聞くことがあります。実際に押し目を待って、或いは狙って売買をする人がいる以上、人間の心が値段を動かしていることには違いないはずなのに、心はなくともランダムウォークだけでこうした形が頻繁に発生するというのは、なんだか不思議ですね。
以上、ぎざぎざグラフを眺めていたら面白かった話でした。
| 投稿者 | CASPAR003 |
| 投稿時刻 | 00:01 |
| カテゴリー | 雑記 |
| コメント | 0 件 |
| トラックバック | 0 件 |
| 記事へのリンク | http://www.caspar003.info/delta/archive/2010/12/14/0001 |
| トラックバックURI | http://www.caspar003.info/movable_type/mt-trackbacks_ca3.cgi/2744 |
コメント
- 投稿者
トラックバック
- トラックバック
